报告题目：Dynamic Stochastic Projection Method for Multistage Stochastic Variational Inequalities
报告人：孙海琳 南京师范大学数学科学学院
报告时间：2024年12月13日（星期五）下午4:30
报告地点：仙林校区教2-327会议室
主办单位：南京邮电大学理学院
邀请人：武婷婷，周斌
报告内容：Stochastic approximation (SA) type methods have been well studied for solving single-stage stochastic variational inequalities (SVIs). In this talk, we consider SA type methods for two-stage SVIs and multistage SVIs. In particular, we propose a dynamic stochastic projection method (DSPM) for solving multistage SVIs under strongly monotone conditions. For non-strongly monotone two-stage SVIs, we propose dynamic sampling stochastic projection gradient method (DS-SPGM) for solving a class of two-stage SVIs with co-coercive property. The corresponding convergence rates are investigated. Numerical experiments show the efficiency of the two algorithms. This is a joint work with Bin Zhou, Jiang Jie and Yongzhong Song.
报告人简介：孙海琳博士是南京师范大学数学科学学院教授。他于2007年在吉林大学获得统计学学士学位，2013年毕业于哈尔滨工业大学，获数学博士学位。在其博士期间，他在英国南安普顿大学和香港理工大学联合培养。2015-2017年在香港理工大学应用数学系做博士后研究。2018年获中国运筹学会青年科技奖和江苏省数学成就奖，主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、面上项目和青年科学基金项目。他的研究领域包括随机优化，分布鲁棒优化、随机变分不等式及其在投资组合、风险管理和经济学模型上的应用。他在包括《Mathematical Programming》、《SIAM Journal on Optimization》、《Mathematics of Operations Research》等国际权威期刊发表了二十多篇论文，担任《运筹学学报》、《计算数学》、《Journal of Optimization Theory and Applications》、《Asia-Pacific Journal of Operational Research》、《Numerical Algebra, Control and Optimization》等期刊编委。