广州大学岭南统计科学研究中心李元教授莅临第136期理学论坛
发布时间: 2018-06-18   浏览次数: 13

2018614日上午930,理学论坛第136期学术活动在教2-314会议室成功举行。广州大学岭南统计科学研究中心李元教授应邀莅临本次论坛,理学院党委书记温勇教授出席并主持了本次论坛,理学院高层次引进人才袁克海教授、院长助理金正猛副教授出席了本次学术讲座。

李元教授讲座的题目为“A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable”。李教授的报告介绍了一类考虑时变风险收益关系的心理因素的线性变系数ARCH-M模型。该模型采用校正似然法进行参数估计,在一定的正则性条件下,证明了估计是一致的和渐近正态的。该研究还建立了一个简单的Z统计量来检验模型中的潜变量效应,仿真结果验证了估计的良好性能。研究运用该模型检验了美国市场风险收益关系是否依赖于投资者情绪,并得出了一些可解释的结果。

讲座结束后,李元教授与听众进行了深入交流和探讨,与会师生受益颇多。理学院部分教师、研究生和本科生参加了此次学术讲座。